В школьные годы активно занимался водным поло, мечтал о профессиональном спорте. Но мама настояла на поступлении в РАТИ (ГИТИС).
Из института Алексей Панин ушел, не окончив его, но в кино продолжает работать.
Уже на первом курсе Алексей получил приглашение от Глеба Панфилова на участие в картине «Романовы. Венценосная семья».
Есть дочь от Юлии Юдинцевой.
Есть дочь Маша от союза с Татьяной Савиной.